2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月22日

2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月22日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

2、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

3、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

4、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

单选题

1、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。

• A：公司治理
• B：外部控制
• C：合规文化
• D：信息系统

答 案：C

解 析：内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础。一个战略清晰、目标明确、职责到位的现代商业银行风险管理体系与培植一种以促进业务发展为根本的增值型合规文化是密不可分的。只有把先进的合规文化贯穿到商业银行的发展战略中，根植于整个银行的运行之中，内化为员工的职业态度和工作习惯，才能构建起抵御风险的坚强防线，实现商业银行稳健经营和可持续发展。

2、根据2017年《巴塞尔III最终方案》，某商业银行操作风险计量岗工作人员采用新标准法计量操作风险资本时，算出业务规模（BI）为400亿欧元，BI范围及对应的边际系数如下表所示，则该行的业务规模参数（BIC）为（）  

• A：53.7
• B：72
• C：62.7
• D：60

答 案：C

解 析：10*12%+290*15%+100*18%=62.7

3、具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是( )。

• A：二级资本
• B：其他一级资本
• C：核心一级资本
• D：股东资本

答 案：C

解 析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。

4、借款人甲的内部评级1年期违约概率为0．01％，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（）。  

• A：0．01％
• B：0．02％
• C：0．03％
• D：0．04％

答 案：C

解 析：在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。

多选题

1、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。  

• A：大额负债依赖度
• B：成本收入比
• C：不良贷款迁徙率
• D：正常贷款迁徙率
• E：资本充足率

答 案：CD

解 析：风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标，正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率属于风险迁徙类指标。

2、下列关于操作风险计量方法的说法，正确的是( )。

• A：替代标准法和标准法是针对操作风险较低的商业银行
• B：高级计量法的风险敏感度更高
• C：对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据
• D：商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据
• E：《巴塞尔新资本协议》中对替代标准法提出了具体标准

答 案：ABD

解 析：替代标准法和标准法是针对操作风险较低的商业银行，高级计量法的风险敏感度更高，商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据，所以A.B.D项正确；对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据，所以C项错误；《巴塞尔新资本协议》中未对替代标准法提出具体标准，所以E项错误。