2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月28日

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判断题

1、商业银行可准确识别和计量金融产品和服务的风险成本，并为其金融产品和服务定价提供依据。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。通过现代风险管理技术，商业银行可准确识别和计量金融产品与服务的风险成本和风险水平，并据此制定具有竞争力的价格。

2、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）  

答 案：错

解 析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

单选题

1、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策，从宏观角度看，相对于高利率水平，在宽松货币政策的影响下（）。  

• A：企业的履约能力有一定程度下降
• B：企业的违约风险相对较低
• C：借款人承受较高的利率风险
• D：借款人的违约损失率上升

答 案：B

解 析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。反之，则出现相反的情况。

2、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是( )。

• A：支付标的资产的所有收益
• B：为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
• C：为了购买权益资产
• D：为了进行总收益率互换

答 案：B

解 析：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”。

3、( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞口分析
• D：风险价值 ’

答 案：C

解 析：外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。

4、某商业银行客户经理在金融产品销售过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）  

• A：内部欺诈
• B：客户、产品和业务活动事件
• C：内部流程
• D：执行、交割和流程管理事件

答 案：B

解 析：客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

多选题

1、关于贷款转让的程序，下列说法正确的有( )。

• A：第一步是对资产组合进行评估
• B：第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
• C：第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险
• D：第四步是双方协商确定购买价格
• E：第五步是办理贷款转让手续

答 案：CD

解 析：关于贷款转让的程序，第一步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；第二步是对资产组合进行评估，所以A.B项错误；第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险；第四步是双方协商确定购买价格，所以C.D 项正确；第五步是签署转让协议；第六步是办理贷款转让手续，所以E项不正确。

2、下列属于内部评级法核心应用范围的有（）。  

• A：授信审批
• B：信贷政策的制定
• C：风险监控
• D：风险设定
• E：风险报告

答 案：ABCE

解 析：内部评级法的核心应用范围包括：信贷政策的制定、授信审批、限额设定、风险监控、风险报告。