2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月26日

2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月26日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  

答 案：错

解 析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。

2、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  

答 案：对

解 析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。

3、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

4、商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）  

答 案：错

解 析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

单选题

1、关于表外项目，说法错误的是( )。

• A：表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
• B：利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本；另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得
• C：对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
• D：商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同予表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

答 案：B

解 析：表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产，商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算，所以A.C.D正确。利率和汇率合约的风险资产由两部分组成一部分是按市价计算出的重置资本；另一部分是由账面的名义本金乘以固定系数获得，所以B项错误。

2、在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。  

• A：声誉风险
• B：社会风险
• C：政治风险
• D：信用风险

答 案：A

解 析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、借款人和整个市场的信心。这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。

3、下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )

• A：当市场利率上升时，银行资产价值下降
• B：当市场利率上升时，银行负债价值上升
• C：资产的久期越长，资产的利率风险越大
• D：负债的久期越长，负债的利率风险越大

答 案：B

4、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多的关注( )

• A：在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
• B：其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常
• C：正常经营活动的现金流量是否熊够及时和足额偿还贷款
• D：借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

答 案：A

解 析：在分析企业现金流时，针对不同类型的贷款分析侧重点是不同的(1)对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；(2)对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。故选A。

多选题

1、下列属于流动性风险预警融资指标的有( )。

• A：盈利水平
• B：存款大量流失
• C：股票价格下跌
• D：资产质量
• E：融资成本上升

答 案：BE

解 析：流动性风险预警的融资指标包括存款大量流失，债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升等，所以B.E项正确；A项盈利水平与D项资产质量属于商业银行内部指标；C项股票价格下跌属于商业银行外部指标。故本题选BE。

2、下列关于法人客户评级模型说法，正确的有( )。

• A：Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
• B：作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低
• C：RiskCalc模型是适合于上市公司的违约概率模型
• D：RiskCale模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
• E：Credit Monitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型

答 案：ABD

解 析：Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等。RiskCalC模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适"-3变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率。2值越高，违约概率越低，所以A.B.D正确；RiskCalC模型是适合于非上市公司的违约概率模型，Credit Monitor模型是适合于上市公司的违约概率模型，所以C.E错误。