2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月12日

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判断题

1、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）  

答 案：错

解 析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。

2、风险分散是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施，将风险分散给其他经济主体，由多主体共担风险的一种策略性选择。  

答 案：对

解 析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择"不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里"的经典投资格言形象地说明了这一方法。

3、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（）  

答 案：错

解 析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

4、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

单选题

1、要充分准备所有损失，切勿预计收益，体现的原则是：（）

• A：历史成本原则
• B：重要性原则
• C：权责发生制原则
• D：谨慎性原则

答 案：D

2、（　　）是最具流动性的资产。

• A：现金
• B：票据
• C：股票
• D：贷款

答 案：A

解 析：巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。A项正确。故本题选A。

3、2004年，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯作为共同创始成员国成立的国际反洗钱组织是（）。  

• A：沃尔夫斯堡集团
• B：亚太反洗钱集团
• C：埃格蒙特集团
• D：欧亚反洗钱与反恐融资小组

答 案：D

解 析：中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯于2004年作为共同创始成员国成立了"欧亚反洗钱与反恐融资小组"。

4、( )是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

• A：头寸限额
• B：风险价值限额
• C：止损限额
• D：敏感度限额

答 案：B

解 析：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

多选题

1、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，错误的有（）。

• A：压力测试必须具有意义且足够审慎
• B：进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
• C：在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
• D：除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
• E：商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

答 案：BC

解 析：压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的事件所导致的潜在损失。进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景。在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

2、专业贷款的风险加权资产计量方法有( )。

• A：内部评级法
• B：外部评级法
• C：监管映射法
• D：违约概率法
• E：资产负债率法

答 案：AC

解 析：按照《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，专业贷款的风险加权资产计量可以有两种选择一种是采用内部评级法，另一种是采用监管映射法。