2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月04日

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判断题

1、某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑，负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

答 案：错

2、若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。  

答 案：错

解 析：若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，不意味着银行完全不承担任何风险。

3、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  

答 案：对

解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。

4、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

单选题

1、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。

• A：收益率曲线风险
• B：期权性风险
• C：基准风险
• D：重新定价风险

答 案：D

解 析：重新定价风险也称为期限错配风险，是市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。

2、( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

• A：股东大会
• B：高级管理层
• C：监事会
• D：董事会

答 案：D

解 析：董事会负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

3、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（）  

• A：分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等
• B：建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致
• C：明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等
• D：明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失

答 案：B

解 析：为确保数据收集的审慎性、准确性和适当性，银行须从以下方面进一步规范数据管理工作：第一，明确损失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后净损失。第二，建立适当的数据阈值，可就数据收集和建模制定不同阈值，但应避免建模阈值大大高于收集阈值，并就阈值情况进行合理解释说明，故B说法错误。第三，分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日(准备计提日)等。第四，明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等。

4、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（　　）。

• A：资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构.经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
• B：缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
• C：20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
• D：1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

答 案：B

解 析：缺口分析和久期分析是资产负债风险管理模式的重要分析手段。

多选题

1、下列关于表内资产风险权重的说法，错误的是（　　）。

• A：采用外部评价机构评级结果来确定对境外主权债券的风险权重
• B：对省及省以下政府投资的公用企业给予100%的风险权重
• C：对中央政府投资的公用企业的债权风险为20%
• D：对商业银行的其他资产，包括对企业、个人贷款和自用房地产等资产都给予100%的风险权重
• E：商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为50%

答 案：CE

解 析：对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50%;商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为100%。

2、授信权限管理原则包括（）。

• A：给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
• B：债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准
• C：集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准
• D：根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
• E：每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上

答 案：ABDE

解 析：授信权限管理通常遵循以下原则(1)给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准；A项正确。(2)集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准；C项错误。(3)债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准；B项正确。(4)交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上；E项正确。(5)根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核；D项正确。