2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月28日

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判断题

1、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

2、风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（）  

答 案：错

解 析：损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。

3、以经济资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具。（）  

答 案：错

解 析：监管资本主要用于反映银行风险和合规情况，以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。

4、商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。  

答 案：对

解 析：商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。

单选题

1、原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为( )。

• A：100％
• B：50％
• C：20％
• D：0

答 案：D

2、下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（　　）

• A：构造方式多种多样
• B：交易灵活便捷
• C：通常只能消除部分市场风险
• D：不会产生新的交易对手信用风险

答 案：D

3、以下不属于风险评级对中国银行监管意义的是( )。

• A：有利于提高金融监管的系统性和全面性
• B：有利于提高金融监管的持续性
• C：有利于提高金融监管的针对性
• D：有利于提高金融监管的差异性

答 案：D

解 析：监管机构对银行的风险评级是以防范风险为目的，通过对银行风险及经营状况的综合评级，系统识别、分析银行存在的风险，实现对银行持续监管和分类监管，促进银行稳健发展。进行风险评级对中国的银行监管具有重要意义有利于提高金融监管的系统性和全面性；有利于提高金融监管的持续性；有利于提高金融监管的针对性。

4、Y银行在其2020年度报告中披露，该行一天中99%的Var值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）。  

• A：Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
• B：Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元
• C：Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
• D：Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不小于99%

答 案：C

解 析：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

多选题

1、商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面？( )

• A：保证人的资格
• B：保证人的财务实力
• C：保证人的保证意愿
• D：保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
• E：保证人的法律责任

答 案：ABCDE

2、内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在（）。  

• A：确保风险管理流程完整，合规
• B：为各类具体风险的管理构成一个良好的内部环境
• C：能够代替内部审计职能
• D：确保风险管理流程的有效性
• E：是风险管理的第一道防线

答 案：ABD

解 析：银行应建立完善的内部控制框架，包括组织架构、会计政策和程序、制衡机制、资产和投资保全，为日常经营和各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境。内部控制的目标之一是确保每个关键风险都有政策、流程或其他措施，以及确保该类政策、流程或其他措施按计划实施的控制机制，因此内部控制有助于确保流程完整性、合规及有效性。内部审计的职责是评估现行政策、程序和内部控制(包括风险管理、合规和公司治理程序)是否有效、适当并能满足银行业务需要，是否在实践中有效实施相关政策和程序。从内部控制和内部审计的定位上，内部控制侧重于建立控制机制，内部审计侧重评估发现缺陷。第一道防线一一前台业务部门(风险承担部门)。