2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月27日

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判断题

1、商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。  

答 案：对

解 析：商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。

2、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

3、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

4、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

单选题

1、假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()。  

• A：50％，50％
• B：30％，70％
• C：20％，80％
• D：40％，60％

答 案：A

解 析：根据资产组合的收益率公式Rp=W₁R₁+W₂R₂，其中，两种资产的预期收益率分别为R₁和R₂，每一种资产的投资权重分别为W₁和W₂(=1-W1)。则题中，由该风险资产和国债构造的资产组合的收益率为=W₁×8％+(1-W₁)×4％=6％，可得W₁=50％，W₂=1-W₁=50％。

2、( )是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

• A：信用风险
• B：市场风险
• C：声誉风险
• D：法律风险

答 案：B

解 析：市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。

3、在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（ ）的风险管理方法。

• A：风险补偿
• B：风险分散
• C：风险规避
• D：风险转移

答 案：C

解 析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择，简单地说就是：不做业务，不承担风险，故C项正确；风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择，故A项错误；风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择，故B项错误；风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择，故D项错误。所以答案选C。

4、中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本？( )

• A：基本指标法
• B：标准法
• C：高级计量法
• D：基本指标法和标准法

答 案：D

多选题

1、银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有（　　）。

• A：准确性原则
• B：可比性原则
• C：及时性原则
• D：持续性原则
• E：法人并表原则

答 案：ABCDE

解 析：银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、保密性原则、法人并表原则。

2、市场风险中的期权性风险包括( )。

• A：场内(交易所)交易的期权
• B：场外的期权合同
• C：债券或存款的提前兑付
• D：贷款的提前偿还等选择性条款
• E：银行资产、负债之间的币种不匹配

答 案：ABCD

解 析：期权风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易的期权和场外的期权合同，也可以隐含于其他的标准化金额工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。据此，A.B.C.D选项正确。E选项为汇率风险。