2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月05日

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判断题

1、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

2、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

3、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

4、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

单选题

1、商业银行公司治理的主要内容不包括( )．

• A：完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
• B：建立、健全以董事会为核心的监督机制
• C：明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务
• D：建立完善的信息报告和信息披露制度

答 案：B

解 析：商业银行公司治理的主要内容①完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序；②明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务；③建立、健全以监事会为核心的监督机制；④建立完善的信息报告和信息披露制度；⑤建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。

2、对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于( )

• A：系统风险
• B：非系统风险
• C：A和B都是
• D：A和B都不是

答 案：A

3、世界上第一个资产证券化产品是（　　）

• A：转手转付证券
• B：资产支付证券
• C：知识产权证券
• D：住房抵押贷款证券

答 案：D

解 析：证券化是指金融业务中证券业务的比重不断增大，信贷流动的银行贷款转向可买卖的债务工具，是20世纪金融界最重要的创新之一。世界上第一个资产证券化产品——住房抵押贷款证券，由美国政府国民抵押贷款协会担保，并于1970年正式发行。

4、( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

• A：缺口分析
• B：久期分析
• C：外汇敞口分析
• D：风险价值方法

答 案：B

解 析：久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，所以B项；正确。

多选题

1、下列关于风险预警方法的说法中，正确的有（）。

• A：黑色预警法不引进警兆指标变量，只考查警素指标的时间序列变化规律
• B：蓝色预警法侧重定量分析
• C：指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警
• D：统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析
• E：红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

答 案：ABCDE

2、下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（）。

• A：外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
• B：当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
• C：在进行敞口分析时，银行只需要分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
• D：银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
• E：对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

答 案：ABDE

解 析：C项中“只需要”的措辞就要引起考生注意，应为在进行敞口分析时，银行也需要分析单币种敞口头寸，以及通过不同计算方法算的总敞口头寸。