2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月28日

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判断题

1、反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。  

答 案：错

解 析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。

2、商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  

答 案：对

解 析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。

3、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  

答 案：对

解 析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

4、商业银行在计量资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除商誉、其他无形资产项目（土地使用权除外），因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目无法变现。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：①商誉；②其他无形资产（土地使用权除外）；③由经营亏损引起的净递延税资产；④贷款损失准备缺口；⑤资产证券化销售利得；⑥确定受益类的养老金资产净额；⑦直接或间接持有本银行的股票；⑧对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；⑨商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

单选题

1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是（）  

• A：基本指标法
• B：新标准法
• C：标准法
• D：高级计量法

答 案：A

解 析：商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是基本指标法。

2、自2008年金融危机以来，系统性金融风险引起了广泛关注。下列关于系统性金融风险的影响，表述最不恰当的是（）  

• A：可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失
• B：通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响
• C：通常会给实体经济带来严重的负面影响
• D：一般会威胁到整个金融体系的稳定

答 案：B

解 析：B项错误，通过分散化投资可以降低非系统性金融风险的影响。

3、资本充足率是监管部门限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具，下列关于我国商业银行资本充足率的表述正确的是（）。  

• A：风险加权资产包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险加权资产
• B：市场风险加权资产为市场风险资本要求8倍
• C：自2017年起商业银行应按《巴塞尔Ⅲ最终方案》计算各级资本和扣除项
• D：商业银行可以采用权重法或内部评级法计算信用风险加权资产

答 案：D

解 析：风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。A错误。市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍，B错误。商业银行应当按照《商业银行资本管理办法(试行）》规定计算各级资本和扣除项，C错误。

4、在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。  

• A：头寸限额
• B：风险价值限额
• C：止损限额
• D：敏感度限额

答 案：D

解 析：敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

多选题

1、我国监管当局出台的贷款分类包含( )等级的贷款。

• A：正常
• B：关注
• C：次级
• D：可疑
• E：损失

答 案：ABCDE

解 析：2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类五类。因此，本题的正确答案为选A.B.C.D.E。

2、下列哪些属于操作风险的人员因素?（）

• A：知识／技能匮乏
• B：内部欺诈
• C：核心员工流失
• D：违反用工法
• E：外部人员盗窃

答 案：ABCD

解 析：形成操作风险的因素主要有四个人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。人员因素是内部欺诈、失职违规以及员工的知识／技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成不良影响而引起的风险。