2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月29日

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判断题

1、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

2、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

3、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

4、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

单选题

1、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是( )。

• A：支付标的资产的所有收益
• B：为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
• C：为了购买权益资产
• D：为了进行总收益率互换

答 案：B

解 析：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”。

2、前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（）。

• A：不会受到影响
• B：受到显著影响
• C：受到轻微影响
• D：与之没有关系

答 案：B

解 析：很多操作风险都可能对流动性造成显著影响。例如，前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响。故选B。

3、现代风险分散化思想的重要基石是( )

• A：马柯维茨的资产组合理论
• B：欧式期权定价的一般模型
• C：缺口分析、久期分析
• D：威廉夏普的资本定价模型

答 案：A

4、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（　　）的外汇交易。

• A：第二个工作日
• B：第一个工作日
• C：第三个工作日
• D：第五个工作日

答 案：A

解 析：在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的第二个工作目的外汇交易。即期外汇买卖除了可以满足客户对不同货币的需求外，还可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险。

多选题

1、为实现内部控制的上述目标，企业应当建立起包括（）等要素的内部控制体系。

• A：控制环境
• B：风险评估
• C：控制活动
• D：信息与沟通
• E：监控

答 案：ABCDE

解 析：内部控制是由董事会、管理层和其他员工实施的、旨在为经营的有效性和效率、财务报告的可靠性、法律法规的遵循性等目标的实现提供合理保证的过程。为实现上述目标，企业应当建立起包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控五个要素的内部控制体系。

2、下列属于风险管理流程的主要步骤的是（）。

• A：风险识别
• B：风险计量
• C：风险对冲
• D：风险转移
• E：风险控制

答 案：ABE

解 析：风险管理流程的主要步骤有风险识别、风险计量、风险控制和风险监测，所以选项ABE正确，风险对冲、风险转移属于商业银行风险管理的主要策略，所以CD内容错误。