2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月31日

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判断题

1、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  

答 案：错

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

2、在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款）的同质性问题。  

答 案：错

解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

3、商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。  

答 案：对

解 析：商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。

4、纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）  

答 案：错

解 析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。

单选题

1、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为( )。

• A：企业类客户和机构类客户
• B：单一法人客户和集团法人客户
• C：法人客户和个人客户
• D：集体客户和个人客户

答 案：C

解 析：按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为法人客户和个人客户，所以C项正确。

2、信用风险存在于银行的资产销售与购买协议，包括资产回购协议和有追索权的资产销售的信用转换系数为( )。

• A：100％
• B：50％
• C：20％
• D：0

答 案：A

解 析：信用风险仍在银行的资产销售与购买协议，包括资产回购协议和有追索权的资产销售的信用转换系数为100％。

3、下列关于商业银行币种结构的说法，错误的是( )。

• A：一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机
• B：商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
• C：商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务
• D：商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率

答 案：C

解 析：一旦本国市场出现异常波动，如果国内商业银行不能迅速满足外币债务的偿付请求，将可能会陷入外币流动性危机，所以A项正确；商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制，所以B项正确；商业银行可以根据日常外币储蓄的需要，持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率，所以D正确；商业银行可以完全持有某种重要外币用来匹配所有外币债务，而减少其他外币的持有量，所以C项说法错误。

4、Credit MetriCs模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的（　　）表示。

• A：信用等级
• B：资产规模
• C：盈利水平
• D：还款意愿

答 案：A

多选题

1、下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（）。

• A：外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
• B：当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
• C：在进行敞口分析时，银行只需要分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
• D：银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
• E：对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

答 案：ABDE

解 析：C项中“只需要”的措辞就要引起考生注意，应为在进行敞口分析时，银行也需要分析单币种敞口头寸，以及通过不同计算方法算的总敞口头寸。

2、清晰的声誉风险管理流程包括（）。

• A：声誉风险识别
• B：外部审计
• C：声誉风险评估
• D：监测和报告
• E：内部审计

答 案：ACDE