2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月05日

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判断题

1、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

2、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

3、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

4、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

单选题

1、某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（　）。

• A：12.5%
• B：15.0%
• C：17.1%
• D：11.3%

答 案：C

2、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。  

• A：无法确定
• B：较小
• C：相等
• D：较大

答 案：D

解 析：资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。

3、下列不属于良好的银行监管标准的是( )。

• A：对各类监管设限做到科学合理
• B：鼓励公平竞争
• C：只对被监管者实施严格、明确的问责制
• D：高效、节约地使用一切监管资源

答 案：C

解 析：良好的银行监管标准是①促进金融稳定和金融创新共同发展；②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；③对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为；④鼓励公平竞争，反对无序竞争；⑤高效、节约地使用一切监管资源；⑥对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制。C项不属于良好的银行监管标准。故本题选C。

4、国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员，至少（）监测国别风险限额遵守情况。  

• A：每月
• B：每季度
• C：每年
• D：每天

答 案：A

解 析：国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员，至少每月监测国别风险限额遵守情况，持有较多交易资产的机构应当提高监测频率。

多选题

1、我国商业银行信用风险监管指标包括( )。

• A：不良资产率
• B：商业银行总的流动性需求
• C：贷款损失准备充足率
• D：单一客户授信集中度
• E：预期损失率

答 案：ACDE

解 析：我国商业银行信用风险监管指标包括不良资产／贷款率、贷款损失准备充足率、预期损失率、单一客户授信集中度、贷款风险迁徙率、不良贷款拨备覆盖率等，所以A,C,D,E正确；B项属于商业银行流动性风险管理法。

2、下列对商业银行声誉风险管理的表述中,正确的有()。  

• A：所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
• B：声誉风险是一种多维的风险
• C：有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现
• D：声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
• E：商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

答 案：ABCE

解 析：高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训，确保所有员工都能深入贯彻、理解商业银行的价值理念和风险管理政策，恪守内部流程，将声誉风险管理渗透到商业银行的每一个环节，从微观处减少潜在的声誉风险因素。商业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制或缓释，有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。市场风险可以通过历史模拟法进行计量和监测。